期權類型
--請選擇期權類型--
  • 認購期權
  • 認沽期權
合約價格
合約標的價格
行權價格
合約單位
保證金數量 實值/虛值 實值度 保證金杠桿率(%)
       

免責聲明:

保證金計算器的結果僅為模擬運算,其目的在於幫助投資者了解保證金的計算過程。實際的保證金收取標準,以銀河證券系統計算結果為準。

投資者可使用本計算器計算合約應收取的保證金,同時得出該合約的實值度、保證金杠桿率。目前公司按以下公式收取保證金。

每張義務倉合約初始保證金:

認購期權義務倉開倉初始保證金={前結算價+Max(a×合約標的前收盤價-認購期權虛值,b×合約標的前收盤價)}*合約單位*上浮比例;

認沽期權義務倉開倉初始保證金=Min{前結算價+Max[a×合約標的前收盤價-認沽期權虛值,b×行權價],行權價}*合約單位*上浮比例;

每張義務合約維持保證金:

認購期權義務倉持倉維持保證金={結算價+Max(a×合約標的收盤價-認購期權虛值,b×合約標的收盤價)}*合約單位*上浮比例;

認沽期權義務倉持倉維持保證金=Min{結算價 +Max[a×合約標的收盤價-認沽期權虛值,b×行權價],行權價}*合約單位*上浮比例;

以上公式中,認購期權虛值=max(行權價-合約標價格,0);

其中,a,b及上浮比例為公司設定的參數,具體數值請見期權首頁公告欄。

輸入條件説明:

合約類型:選擇認購(C)或是認沽(P)。

合約價格:即希望計算的合約的價格。如果計算初始保證金,則輸入合約的前結算價。如果計算維持保證金,則輸入今日的結算價。如果計算實時保證金,則輸入合約實時成交價格。

合約標的價格:即希望計算的合約標的的價格。如上證50ETF價格。如果計算初始保證金,則輸入合約標的的前收盤價。如果計算維持保證金,則輸入今日的收盤價。如果計算實時保證金,則輸入合約的標的實時成交價格。

行權價格:即希望計算期權合約的行權價格。

合約單位:即希望計算期權合約的合約單位。上證50ETF對應的標準合約為10000份。非標準合約的合約單位請參照掛牌資訊。

地址:中國北京西城區金融大街35號國際企業大廈C座 100033   客服電話:95551或4008-888-888   傳真:010-66568532   電子郵箱:webmaster@chinastock.com.cn