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債券質押式回購業務新規于5月22日生效實施
銀河證券  2017-05-19       ] [  ] [  ]  列印

關於修改《上海證券交易所交易規則》及《上海證券交易所債券交易實施細則》涉及債券交易若干條款的通知

各市場參與者:
    經中國證監會批准,上海證券交易所(以下簡稱本所)對《上海證券交易所交易規則》(以下簡稱《交易規則》)、《上海證券交易所債券交易實施細則》(以下簡稱《實施細則》)中涉及債券質押式回購交易的若干條款進行了修改,具體修改內容如下:
    一、《交易規則》相關條款修改內容
    修改質押式回購收盤價的計算方法。第4.1.3條修改為:“除本規則另有規定外,證券的收盤價為當日該證券最後一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權平均價(含最後一筆交易)。當日無成交的,以前收盤價為當日收盤價。
    債券質押式回購的收盤價為當日該證券最後一筆交易前一小時所有交易的成交量加權平均價(含最後一筆交易)。當日無成交的,以前收盤價為當日收盤價。”
    二、《實施細則》相關條款修改內容
    (一)增加質押式回購開盤價和收盤價計算方法的相關條款
    增加一條作為第十六條:“債券回購交易開盤價,為當日該回購品種集合競價中産生的價格;集合競價不能産生開盤價的,連續競價中的第一筆成交價為開盤價。
    債券回購的收盤價為當日該證券最後一筆交易前一小時所有交易的成交量加權平均價(含最後一筆交易)。當日無成交的,以前收盤價為當日收盤價。”
    (二)修改債券回購購回價的計算公式
    原第十八條修改為:“回購到期日,證券登記結算機構根據購回價公式計算應進行交割的資金和質押券數量。
    購回價計算公式為:購回價=100元+年收益率×100元×實際佔款天數/365。
    本條第二款所稱實際佔款天數,是指當次回購交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的實際日曆天數。”
    上述修改內容自2017年5月22日起實施。2017年5月22日前達成的回購交易到期購回價仍按原公式計算。
    特此通知。

上海證券交易所
二○一七年四月十四日


關於修改《深圳證券交易所債券交易實施細則》第三十九條的通知

各市場參與人:
    為完善債券質押式回購交易的計價方式,經中國證監會批准,本所對《深圳證券交易所債券交易實施細則(2016年修訂)》(以下簡稱“《實施細則》”)第三十九條進行了修改,現將有關事項通知如下:
    將《實施細則》第三十九條修改為:“債券回購交易實行‘一次成交、兩次結算’。
    債券回購交易初次結算的結算價格為100元。回購到期二次結算的結算價格為購回價,購回價等於每百元資金的本金和利息之和,其計算公式為:
    購回價=100元+每百元資金到期年收益×實際佔款天數/365(天)
    實際佔款天數,是指當次回購交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的實際天數,按自然日計算,以天為單位。”
    二、對於本通知施行前已達成的債券回購交易,其到期購回價仍按原公式計算,即“購回價=100元+每百元資金到期年收益×回購天數/365(天)。回購天數,是指《實施細則》第三十四條所述債券回購品種對應的回購期限”。
    三、本通知自2017年5月22日起施行。本所發佈的《深圳證券交易所債券交易實施細則(2016年修訂)》(深證會[2016]140號)及《關於實施<深圳證券交易所債券交易實施細則(2016年修訂)>第六條、第三十二條有關事項的通知》(深證會[2016]188號)同時廢止。
    請各會員單位、基金管理公司等做好相關業務和技術準備工作。
    特此通知

附件:深圳證券交易所債券交易實施細則(2017年修訂)

深圳證券交易所    
2017年4月14日

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