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持倉分析:期指市場觀望氛圍濃厚
期貨日報  2017-10-23       ] [  ] [  ]  列印
    上周市場整體交投清淡,滬深兩市均呈現振蕩回落走勢,上證綜指自3400點附近回落之後,始終圍繞在3370點一線盤整,最終收報3378點。期指三個品種走勢各異,其中IH表現最為突出,主力合約當周上漲0.7%。IF及IC雙雙收跌,其中IF主力合約下跌0.4%,IC主力合約大跌2.7%。基差方面,由於期指走勢弱于現指,期貨升水幅度大幅收窄,IF主力合約甚至由升水轉為貼水。截至上週五,IF貼水15.1點,IC貼水41.4點,IH小幅升水3.2點。
    量能方面,由於上週期指交割,持倉量出現明顯下滑,三個品種總持倉減少7329手,降至87512手。各品種持倉均有不同程度回落,其中IH減倉最為明顯,當周持倉減少3000余手,降至21641手。IF減倉2847手降至37776手。IC雖然走勢疲軟,但減倉幅度相對較小,當周持倉減少1462手降至28095手。
    主力持倉方面,雖然期指各品種總持倉無一例外均出現回落,但其主力持倉卻呈現增減不一的態勢。其中,IF多空主力持倉與前一週相比總體變化不大,多頭增倉195手,空頭減倉38手,凈空持倉降至2853手。與IF不同,IH多空主力雙雙大幅減倉,減倉幅度均在千手之上,其中空頭減倉力度更大,當周持倉減少2000余手,凈空持倉進一步降至230手。IC多空主力呈現全部增倉的情況,多頭增倉279手,空頭增倉601手,凈空持倉增至969手。
    具體席位方面,隨著指數受阻于3400點整數關口,多空分歧也逐步凸顯,部分席位多空持倉均有明顯增加。多頭方面,五礦經易、魯證、申銀萬國及國泰君安期貨等席位多頭持倉均有不同程度回升。以魯證期貨為例,多頭增倉200余手,同時空頭減倉250手,凈多持倉增至2000手之上。除此之外,乾坤期貨多頭增倉584手再度上榜。空頭方面,上海東證、中信、華泰期貨等席位空頭持續增倉,其中中信期貨空頭增倉377手,凈空持倉增至1926手。
    總體來説,受到交割影響,期指持倉出現明顯回落,同時市場多空分歧有所加大。預計期指短期振幅將進一步收窄,仍將維持橫盤整理走勢。
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