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中金所將對股指期貨實施跨品種單向大邊保證金制度
證券日報  2019-06-01       ] [  ] [  ]  列印
  為進一步促進股指期貨市場運作效率和功能發揮,中國金融期貨交易所(以下簡稱中金所)決定自2019年6月3日結算時起,對股指期貨實施跨品種單向大邊保證金制度。
  據悉,股指期貨跨品種單向大邊保證金制度,是指對滬深300股指期貨、上證50股指期貨和中證500股指期貨的跨品種雙向持倉,按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。
  中金所相關負責人表示,保證金制度是期貨市場的一項基礎性風險控制制度,在有效控制市場風險的前提下,通過實施單向大邊保證金等制度安排,可以有效降低市場成本。金融期貨單向大邊保證金制度實施以來,市場運作安全平穩,取得積極效果。在同品種單向大邊保證金制度基礎上對股指期貨實施跨品種單向大邊保證金制度,有助於降低股指期貨跨品種運作成本,進一步促進功能發揮。
  中信期貨研究部張革表示,為滿足各種交易策略的需要,許多投資者可能要參與到期指多個品種的、不同方向的交易中。股指期貨實施跨品種單向大邊保證金制度,這將提高投資者的資金使用效率,有效降低跨品種交易成本,便於各類市場參與者實施更為靈活的交易策略,更好地滿足其多樣化的交易需求。
  浙商期貨研究中心主管沈文卓表示,從國際上看,許多成熟的期貨市場都引入了相應的保證金制度,這提高了投資者的資金使用效率,促進了市場功能的進一步發揮。我國股指期貨引入跨品種單向大邊保證金制度,有利於在提高風險管理品質的同時降低市場運作成本。當然,沈文卓也同時表示,在提高資金使用效率的同時,風險控制也同樣重要,建議在推出上述制度的同時,進一步加強市場監管,確保市場平穩、安全、高效運作。
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